Glidande Medelvärde Vi

Beräkning av rörligt medelvärde. Detta VI beräknar och visar det glidande medlet med ett förinställt nummer. Först initierar VI två skiftregister. Topskiftregistret initialiseras med ett element och lägger sedan kontinuerligt det föregående värdet med det nya värdet. Detta skiftregister håller summan av de sista x-mätningarna Efter att ha delat resultaten av add-funktionen med det förinställda värdet, beräknar VI det rörliga genomsnittsvärdet. Det nedre skiftregistret innehåller en matris med medelvärdet. Detta skiftregister håller alla värden av mätningen. Utbytesfunktionen ersätter det nya värdet efter varje slinga. Detta VI är mycket effektivt och snabbt eftersom det använder funktionen ersättningselement inuti slingan och initierar arrayen innan den går in i slingan. Detta VI skapades i LabVIEW 6 1.Bookmark Share. Utjämningsdata tar bort slumpmässig variation och visar trender och cykliska komponenter. Sammanhängande i insamlingen av data som tagits över tiden är någon form av rand om variation Det finns metoder för att minska avbrytandet av effekten på grund av slumpmässig variation En ofta använd teknik inom industrin är utjämning Denna teknik, när den tillämpas korrekt, avslöjar tydligare den underliggande trenden, säsongs - och cykliska komponenter. Det finns två olika grupper av utjämning Metoder. Exponeringsmetoder. Expansionsmetoder. Att ta medeltal är det enklaste sättet att släta data. Vi ska först undersöka några medelvärden, till exempel det enkla genomsnittet av alla tidigare data. En chef för ett lager vill veta hur mycket en typisk leverantör levererar i 1000 dollar enheter Han tar ett urval av 12 leverantörer, slumpmässigt, erhåller följande resultat. Beräknat medelvärde eller medeltal av data 10 Chefen väljer att använda detta som uppskattning av utgifter för en typisk leverantör. Är detta ett Bra eller dålig uppskattning. Ett kvadreringsfel är ett sätt att bedöma hur bra en modell är. Vi ska beräkna det genomsnittliga kvadratfelet. Felaktigt belopp som använts minus det uppskattade beloppet. Erro r squared är felet ovan, squared. The SSE är summan av kvadrerade fel. MSE är medelvärdet av kvadrerade fel. MSE-resultat till exempel. Resultaten är fel och kvadratfelet. Uppskattningen 10. Frågan uppstår kan vi använder medelvärdet för att prognostisera inkomst om vi misstänker en trend En titt på diagrammet nedan visar tydligt att vi inte borde göra detta. Enhet väger alla tidigare observationer lika. Sammanfattningsvis anger vi det. Enkelt medelvärde eller medelvärde av alla tidigare observationer är bara en användbar uppskattning för prognoser när det inte finns några trender Om det finns trender, använd olika uppskattningar som tar hänsyn till trenden. Medelvärdet väger alla tidigare observationer lika. Till exempel är medelvärdet av värdena 3, 4, 5 4 We vet självklart att ett medelvärde beräknas genom att lägga till alla värden och dela summan med antalet värden. Ett annat sätt att beräkna medelvärdet är att lägga till varje värde dividerat med antalet värden eller.3 3 4 3 5 3 1 1 3333 1 6667 4. Multiplikatorn 1 3 kallas wei Ght i allmänhet. bar frac summa vänster frac höger x1 vänster frac höger x2,, vänster frac höger xn. Vänster frac höger är vikterna och de räknas naturligtvis till 1.Variabel Moving Average VMA aka Volatilitetsindex Dynamic Ave VIDYA. Variable Moving Genomsnittlig VMA aka Volatilitetsindex Dynamiskt medelvärde VIDYA utvecklades av Tushar S Chande och presenterades först i mars 1992-utgåvan av teknisk analys av lagervaror. Anpassning av rörliga medelvärden till marknadsvolatilitet. Handens teori var att prestanda för ett exponentiellt rörligt medelvärde kunde förbättras genom att använda ett volatilitetsindex VI för att justera utjämningsperioden när marknadsförhållandena förändras. Tanken är att när priserna är överbelastade bör ett medel sakta ner för att undvika whipsaws, men när priserna trender starkt, bör ett medel snabba upp för att fånga de stora prisrörelserna. Var inte den första personen som tänkte på dessa linjer George R Arrington, introducerade Ph D ett rörligt enkelt rörligt medelvärde baserat på standardavvikelse i juni 1991 redigera n av Teknisk Analys av Lagervaror Bygga en Variabel Längd Flyttande Genomsnittlig VLMA YIDYA representerade dock ett massivt steg framåt från VLMA eftersom det möjliggjorde en mycket större spridning av utjämningsperioder. Hur man beräknar ett variabelt rörligt medelvärde. VMA VI Stäng 1 VI VMA 1.VI Användare val av en mått av volatilitet eller trendstyrka. N Användardefinierad konstant utjämningsperiod. Här är ett exempel på en 3-årig VMA med en 3-tids effektivitetsförhållande ER som VI. Hur förändras VIDYA-utjämningen av Volatility Index. The Variable Moving Average är unik eftersom det inte har någon övre eller nedre gräns för dess utjämningsperiod. VMA-utjämningsperioden kan gå oändligt hög tills volatilitetsindexet är lika med noll vid vilken tidpunkt det resulterande genomsnittet kommer att sluta röra sig och vara lika med Den tidigare VMA När volatilitetsindexet är lika med 1 kommer utjämningsperioden att vara lika med den valda användaren konstant N notera hur när Y-axeln N, X-axeln 1. Men om volatilitetsindexet används c en ökning över 1 som standardavvikelseförhållandet kan då utjämningsperioden sjunka under den användardefinierade konstanten När VI N 2 0 5 blir utjämningsperioden 1, vilket är lika med själva priset. Därför måste VI som används inte stiga ovanför N 2 0 5 och om det gör vid ett tillfälle måste detta lock skrivas in i formeln. A Titta på den faktiska alfasen. Eftersom VMA är som namnet antyder, variabel är Actual Alpha inte statisk men påverkas av VI Genom att ändra konstant N ändras dock tolkningen av VI mycket. Ovanför kan du se ett exempel på den faktiska alfa och den resulterande utjämningsperioden för en VMA med en N av 1 och en N av 5 Vi vet att när VI 1 som indikerar att beståndet tränar perfekt utjämningsperioden N Så att de snabbaste möjliga utjämningsperioderna i dessa exempel skulle vara 1 respektive 5 inte en stor skillnad Men det är förvånande att se vilken stor förändring som N har några punkter totalt sett Faktum är att N inc återställer de resulterande VMA-rörelserna exponentiellt långsammare. Denna påverkan är snarare som den kvadrering som används av Kaufman i sitt adaptiva rörliga medelvärde. Vilket volatilitetsindex ska användas. Man använde ursprungligen Standardavvikelsesförhållandet som hans VI och det här är det som vanligtvis används när människor pratar om En VIDYA Men senare, i oktober 1995-artikeln från Teknisk Analys av Lagervaror som identifierade kraftfulla Breakouts Early föreslog han användningen av sin egen Chande Momentum Oscillator CMO. Eftersom CMO varierar mellan 100 och -100, för att använda det i denna ansökan vi måste ta det absoluta värdet dividerat med 100 Resultatet är identiskt med Efficiency Ratio ER och används VI oftast när människor hänvisar till en VMA. Eventuella mått på volatilitet eller trendstyrka kan användas dock så länge det passar mellan en noll och N 2 0 5-området där högre avläsningar indikerar en starkare trend. Volatilitetsindex används för testning. Som en del av den tekniska indikatorn för överlägsenhet vi testat testar folket Sänka indikatorer som volatilitetsindex i ett variabelt rörligt medelvärde. Det finns några andra som du tycker är värda att testa. Vänligen meddela oss i kommentarfältet längst ner. Variabel flyttbar genomsnittlig Excel-fil. Jag har sammanställt ett Excel-kalkylblad som innehåller variabeln Flyttande medelvärde och gjort det tillgängligt för GRATIS nedladdning Det innehåller en grundläggande version som visar alla arbeten och en snygging som automatiskt anpassar sig till längden såväl som det volatilitetsindex du anger Hitta det på följande länk längst ner på sidan Under Nedladdningar Tekniska indikatorer Variabel Flytta Genomsnitt VMA.10 Dag Variabel Flyttande Medel Exempel, VI 50 Dag Effektivitetsförhållande. Tack Brother Detta är bra Förklaringen av matematiken bakom den är väldigt hjälpsam nu när jag förstår hur varje del av ekvationen fungerar kan jag Spela med det en fråga VMA 1 för fistdatapunkten använder du bara Stäng 1 och i så fall varför inte bara använda Stäng 1, det borde vara mer responsivt mot prischan ge. Jag måste hålla med steveplace, heteroskedacity är svårt att förklara vid 7 00 på morgonen lol. Glad att du tyckte det var användbart Peter Jag hittar några av formlerna på webben för att dessa saker är svåra att läsa eftersom jag inte har någon formell matutbildning Det är därför jag bryter ner det hela och visar jobbet så det finns ingen förvirring. Med hänsyn till din fråga är VMA fortfarande ett exponentiellt glidande medelvärde EMA men med en dynamisk alfa istället för en konstant en Alla EMA använder deras tidigare medelvärde när de flyttar framåt men måste fröas med ett nummer i början, vanligtvis föregående nära EMA EMA 1 Stäng EMA 1 Om du fortsatte att använda föregående stängning så skulle genomsnittet spåra priset så nära att det matchar det nästan exakt. Ladda ner spreadsheet om du redan har t och försök Gå till cell J5 i slutet av formeln kommer det att säga IF J4, J4 2 I5 1 E5-J4, ändra detta för att läsa IF E4, E4 2 I5 1 E5-E4, fyll i denna formel längst ner i kolumnen och det vill Jag hänvisar sedan till föregående stäng i stället för tidigare VMA. BTW Jag märkte just att jag hade kalkylbladet inställt på manuell beräkning uppdatering snarare än automatisk. Du kanske vill ändra det eller ladda ner det igen när jag har fixat det now. sayyed 5 år sedan. Jag använder VMA tillsammans med andra MA s enkla, exp, viktade, volviktiga, triangulära ska jag använda samma period för VMA som perioden för andra medelvärden använder jag skärningspunkten eftersom mina köp säljpunkter som andra MA s eller ska jag använd riktningen för VMA som min köpförsäljningssignal tack för ditt support. Derry Brown 5 år sedan. Du kan se testresultat för flera av de MAs du nämnde här. Svaret på din fråga beror på om du använder dem som en del av ett mekaniskt system eller en diskretionär jag har inte testat resultaten av MA crossovers mellan olika typer av MA men jag skulle inte tro att detta skulle vara ett effektivt tillvägagångssätt. Varje typ av rörligt medelvärde är unikt så det är inte nödvändigt att använda samma utjämning period och VMA är så annorlunda att den måste behandlas som ett helt separat medel. Hur hjälper det Derry.